| ||||||||||||||||
электронный журнал
МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
Издатель Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова. Эл No. ФС77-51038. ISSN 2307-0609
Молодежный научно-технический вестник # 01, январь 2013
УДК: 51-77
Цалкович А.М..pdf
(192.93Кб)
1. Donaldson, R.G. and M. Kamstra (1997). “An Artificial Neural Network GARCH Model for International Stock Return Volatility”. Journal of Empirical Finance, 4, 17-46.
2. Glosten, L.R., R. Jagannathan and D.E. Runkle (1993). “On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks”. Journal of Finance, 28(5), 1779-1801.
3. Hansen, P.R. and A. Lunde (2005). “A Forecast Comparison Of Volatility Models: Does Anything beat the GARCH(1,1)?” Journal of Applied Econometrics, 20, 873–889.
4. Poon, S.H. and C.W.J. Granger (2003). “Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review”. Journal of Economic Literature, 26, 478–539.
5. Wilhelmsson, A. (2006). “GARCH Forecasting Perfomance under Different Distribution Assumptions”. Journal of Forecasting, 25, 561-578.
Публикации с ключевыми словами: нейронные сети, волатильность, GARCH модели
Публикации со словами: нейронные сети, волатильность, GARCH модели
Смотри также:
- Прогнозирование уровня глюкозы в крови больных инсулинозависимым диабетом нейронными сетями и методом экстраполяции по выборке максимального подобия
- Аппроксимация функции предпочтений лица, принимающего решения, в задаче многокритериальной оптимизации. 3. Методы на основе нейронных сетей и нечеткой логики
- 77-30569/280351 Исследование быстродействия нейросетевого распознавателя почерка.
Тематические рубрики:
| Авторы |
| Пресс-релизы |
| Библиотека |
| Конференции |
| Выставки |
| О проекте |
| Телефон: +7 (499) 263-61-98 |
|
 |
|||
| © 2003-2024 «Молодежный научно-технический вестник» Тел.: +7 (499) 263-61-98 | |||||
