Другие журналы
|
электронный журналМОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИКИздатель Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова. Эл No. ФС77-51038. ISSN 2307-0609
Применение авторегрессионных моделей скользящего среднего в задаче прогнозирования финансовых временных рядов
Молодежный научно-технический вестник # 11, ноябрь 2017 УДК: 004.021
Файл статьи:
Семиохин С.И.+.pdf
(1493.41Кб)
Список литературы [1]. Box G.E.P., Hilimer S., Tiao G.C. Analysis and modeling of seasonal time series // Seasonal analysis of economic time series. NBER, 1978. P. 309-344. MLA[2]. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление. М.: Мир, 1974, кн. 1. 406 с. [3]. Dickey D.A., Fuller W.A. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root // Journal of the American statistical association. 1979. Т. 74. № 366a. P. 427-431. [4]. Box G. E. P., Cox D. R. An analysis of transformations // Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological). 1964. С. 211-252. [5]. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики. Т. 2. М.: Юнити-Дана, 2001. 432 с. [6]. Akaike H. Information theory and an extension of the maximum likelihood principle // Selected Papers of Hirotugu Akaike. Springer New York, 1998. P . 199-213. [7]. Bercu S., Proïa F. A SARIMAX coupled modelling applied to individual load curves intraday forecasting //Journal of Applied Statistics. 2013. Т. 40. № 6. P . 1333-1348. [8]. Cameron A.C., Windmeijer F.A.G. An R-squared measure of goodness of fit for some common nonlinear regression models //Journal of Econometrics. 1997. Т. 77. № 2. P. 329-342. Публикации с ключевыми словами: прогноз, временные ряды, стационарность, авторегрессия, скользящее среднее, случайное блуждание, ARIMA, SARIMAX Публикации со словами: прогноз, временные ряды, стационарность, авторегрессия, скользящее среднее, случайное блуждание, ARIMA, SARIMAX Смотри также: Тематические рубрики: Поделиться:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|