Семиохин Степан Ильич

В данной статье рассмотрены наиболее популярные и эффективные подходы к прогнозированию временных рядов. Приведен общий итеративный подход к построению математической модели прогнозирования. Рассмотрены различные прогнозные модели. Проведена оценка достоинств и недостатков различных типов моделей. Сформулированы выводы относительно наиболее многообещающих подходов.

В данной статье рассмотрены возможности применения авторегрессионных моделей скользящего среднего для прогнозирования финансовых временных рядов на примере валютной пары EUR/USD. Показано, каким образом проводится статистический анализ временного ряда. Рассмотрены способы приведения искомого ряда к стационарному виду. Показан способ подбора оптимальных параметров для интегрированных моделей авторегрессии-скользящего среднего. Проведена оценка качества полученного прогноза. Сформулированы выводы по возможности использования рассматриваемых моделей применительно к финансовым временным рядам.