МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Файл статьи: Краснощеков Л.В..pdf (278.83Кб)

[1].        Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. М.:Наука, 1983. 416 с.

[2].        Краснощеков Л.В. Торговые спекулятивные стратегии и равновесие рынка активов: история и современность // Молодежный научно-технический вестник. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электорн. журн. 2015. № 08. Режим доступа: http://sntbul.bmstu.ru/doc/799127.html (дата обращения 16.09.2015).

[3].        Орлов А.И. Прикладная статистика: учебник. М.: Экзамен, 2007. 672 с.

[4].        4. Brooks C., H. Kat. The Statistical Properties of Hedge   Fund Index Returns and Their Implications for Investors // Journal of Alternative Investments. 2002. Vol. 5. P. 26–44.

[5].        Burton G. Saha M. and A. Hedge Funds: Risk and Return // Financial Analysts Journal. 2005. Vol. 61.  № 6.   P. 80 - 88.

[6].        Lo A. Risk Management for Hedge Funds: Introduction and Overview // Financial Analysts Journal. 2002.  Vol. 57. № 6. P. 16 - 33.

[7].        Scott R., Horvath P. On the Direction of Preference for Moments of Higher Order than the Variance // Journal of Finance. 1980. Vol. 35. №4. P. 915–919.

[8].        HFRX Hedge Fund Indices Defined Formulaic Methodology. Hedge Fund Research Inc, 2014._Режим _ доступа:_ https://www.hedgefundresearch.com/pdf/HFRX_formulaic_methodology.pdf (Дата обращения 20.09.2015).